主观期货领跑8月私募策略

中国证券报王辉2018-09-13 15:44

来自格上研究中心的最新统计数据显示,8月,该机构统计的十大私募基金策略(主观期货、程序化期货、债券策略、套利策略、量化复合策略、阿尔法策略、定向增发、组合基金、宏观对冲、股票策略)中,主观期货策略产品平均收益率达4.23%,位列所有投资策略第一位。而当月股票策略产品平均收益率为-4.17%,排名最后一位。

格上研究中心表示,与7月份相比,主观期货策略在7月落入十大策略尾部之后,8月以4.23%的平均收益领跑全策略。受到投资者对宏观经济预期谨慎、外部不确定性风险有所抬升、人民币汇率持续走软、部分上市公司中报业绩不及预期等多种偏空因素影响,8月A股市场运行压力较大。在此背景下,8月股票策略私募基金平均亏损4.17%,今年以来的平均收益率降至-10.38%。此外,相关私募业绩数据还进一步显示,8月大型股票策略私募基金收益率表现相对落后。其中100亿元以上规模的股票策略私募机构,8月平均收益率为-4.77%;而10至20亿元规模的股票策略私募机构,8月平均收益率则为-3.95%。

在新产品发行方面,格上研究中心统计显示,8月当月证券类私募新备案产品数量为682只,较去年同期的1169只大幅下降41.66%,环比7月的957只也下滑了28.74%。

来源:中国证券报

原标题:主观期货领跑8月私募策略

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